「現在のOPポジション」カテゴリーアーカイブ

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オプション, 現在のOPポジション

7/31　オプション　+294円

N225　19940円(-10)
夜間四本値　19960  19980  19920  19970
日中四本値　19930  19960  19890  19940

上がるかなぁー、と見せかけて朝から少し下がりました。
もともとボラリティーが低すぎるので大きく動くことを予想し9月限も始めようとポジションを組みます。
売り買い1：1で組みますが、SQ後に負けている側を調整していこうかと思います。

返済
9C20625@90 -6 を@41　+294円

新規
9C20375＠85　-6
9P20000@305 +4
9C19875@315 +4
9P19125@105 -4
9C20250@125 -4

現在のポジション（現在の確定利益　+1185円)
9C20375＠85　-6
8P20250@335 +3
8C20125@85 -3
8C19750@490 +3
8P19750@60 -3
9P19250＠100 -6
———————-
9C20250@125 -4
9P20000@305 +4
9C19875@315 +4
9P19125@105 -4

9Call 8Call 価格 8Put 9Put
-6 20375
 -4 20250 +3
-3 20125
20000  +4
+4 19875
+3 19750 -3
19250 -6
19125 -4

オプション価格表
8月限0731
9月限0731

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オプション, 現在のOPポジション

7/27　オプション　+138円

N225　20050円（+10）
夜間四本値　20060  20090  19990  20020
日中四本値　20000  20170  19990  20050

8C20125に売りがあったところを超えてきたので、プットを引き上げました。

返済
8P19500@85 -3    を@39    +138円

新規
8P19750@60 -3

現在のポジション（現在の確定利益　+891円)
9C20625@90 -6
8P20250@335 +3
8C20125@85 -3
8C19750@490 +3
8P19750@60 -3
9P19250＠100 -6

9Call 8Call 価格 8Put 9Put
-6 20625
20250 +3
-3 20125
+3 19750  -3
19250 -6

オプション価格表
8月限0727
9月限0727

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オプション, 現在のOPポジション

7/24　オプション　+90円

N225　19940円（-140)
夜間四本値　20070  20080  19950  19960
日中四本値　19950  19980  19870  19940

朝から下げたので、8月限コールを利食いしていきました。

返済
8C20375@60 -3  を@30 +90円

新規
8C20125@85 -3

現在のポジション（現在の確定利益　+753円)
9C20625@90 -6
8P20250@335 +3
8C20125@85 -3
8C19750@490 +3
8P19500@85 -3
9P19250＠100 -6

9Call 8Call 価格 8Put 9Put
-6 20625
20250 +3
 -3 20125
+3 19750
19625
19500 -3
19250 -6

オプション価格表
8月限0724
9月限0724

 

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オプション, 現在のOPポジション

7/21 　オプション +180円

N225   20080円(-10)
夜間四本値　20100  20140  20020  20060
日中四本値　20060  20120  20050  20080

もたれ合い、あまり近い位置も嫌なので、プットを外に逃がしました。

返済
8P19500@85 -6 を@55   +180円

新規
9P19250＠100　-6


 

現在のポジション（現在の確定利益　+663円)
9C20625@90 -6
8C20375@60 -3
8P20250@335 +3
8C19750@490 +3
8P19500@85 -3
9P19250＠100  -6

9Call 8Call 価格 8Put 9Put
22125
-6 20625
–3 20375
20250 +3
20000
+3 19750
19625
19500 -3
19250 -6

オプション価格表
8月限0721
9月限0721

金額ベースだと

9Call 8Call 価格 8Put 9Put
22125
-540 20625
–180 20375
20250 +1005
20000
+1470 19750
19625
19500 -255
19250 -600

買い総額 2475円
売り総額　1575円
実質価値20250ー19750=500円幅が3枚=1500円

ん、、計算してみたが、だからだんだ？って感じだな。w

 

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オプション, 現在のOPポジション

7/18 　オプション +483円

N225　　19980円（-130)
夜間四本値　20090  20110  20010  20020
日中四本値　20040  20060  19920  19980

前場である程度下落してきたので、ちょっと早いですがコール側を移動しました。あまりに8月限がATMに近くなるので建て枚数を減らして、9月限で残りを建てました。

返済
8C20500@85 -6 と@110 -3   を@38   +483円

新規
8C20375@60   -3
9C20625@90   -6

現在のポジション（現在の確定利益　+483円)
8C20375@60   -3
9C20625@90   -6
8P20250@335 +3
8C19750@490 +3
8P19500@85 -9

9Call 8Call 価格 8Put 9Put
22125
 -6 20625
 –3 20375
20250 +3
20000
+3 19750
19625
19500 -9
19000

オプション価格表
8月限0718
9月限0718

 

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オプション, 現在のOPポジション

7/14　オプション　+439円

N225　　20110円(+30)
夜間四本値　20100  20130  20090  20130
日中四本値　20130  20140  20080  20110

8月限はすでに立てており、今日はSQの清算のみでした。

7月限SQ清算　+439円

取引はなし

 

現在のポジション（現在の確定利益　0円)
8C20500@85 -6 と@110 -3
8P20250@335 +3
8C19750@490 +3
8P19500@85 -9

9Call 8Call 価格 8Put 9Put
22125
 -9 20500
20375
20250 +3
20000
 +3 19750
19625
19500  -9
19000

オプション価格表
8月限0714
9月限0714

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オプション, 現在のOPポジション

7/13　オプション　+105円

N225    20080円(+20)
夜間四本値　20080  20160  20070  20130
日中四本値　20140  20170  20040  20080

C20000で売っていたものにロスカットを設定していたら引っかかりました。P20000とのセットなら損しない程度にしましたが悔しいのでもう一度売りなおし。
明日に持ち込みます。
P19375も利食いして、来月限は新たなポジションにしました。

このままSQに持ち込めば、明日20000-20250円以内であれば+439円を予定しています。　現在+860で+439ですから+1299円が7月限の成績予定です。

返済
7C20000@110 -3 を@165   -165円
8P19375@100 -9 を@70   +270円　合計+105円

新規
7C20250＠29　-3
8P19500@85 -9

現在のポジション（現在の確定利益　+860円)
7C22125@6 +3
7P20375@480 +1 と@310 +2
7C20250@29 -3
7P20000@100 -3
7C19625@360 +3
8C20500@85 -6 と@110 -3
8P20250@335 +3
8C19750@490 +3
8P19500@85 -9

8Call 7Call 価格 7Put 8Put
3 22125
-9 20500
20375 +3
 -3 20250 +3
20000 -3
+3 19750
+3 19625
19500 -9
19000

オプション価格表
7月限0713
8月限0713

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オプション, 現在のOPポジション

7/11　オプション +270円

N225　　20180円(+80)
夜間四本値　20100  20120  20050  20050
日中四本値　20050  20190  20050  20180

夜間でもうあげももう一杯だと判断して、売りの枚数を揃えるべく、利食いしました。
7月限はストラドルの売りで経過を見ていくだけです。
8月限は今までと同じようなポジションになりました。

返済
8P19000@110 -6  を@65   +270円

新規
8C20500@105 -3

現在のポジション（現在の確定利益　+755円)
7C22125@6 +3
7P20375@480 +1 と@310 +2
7C20000@110 -3
7P20000@100 -3
7C19625@360 +3
8C20500@85 -6  と@110 -3
8P20250@335 +3
8C19750@490 +3
8P19375@100 -9

8Call 7Call 価格 7Put 8Put
3 22125
-9 20500
20375 +3
20250 +3
-3 20000 -3
+3 19750
+3 19625
19375 -9
19000

オプション価格表
7月限0711
8月限0711

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オプション, 現在のOPポジション

7/10 オプション +102円

N225    20100円(+150)
夜間四本値　19940   20050   19920   20030
日中四本値　20060   20120   20010   20100

8月のコールを建てて、ヘッジしました
7月20000円のストラドルの売りのポジションにしました。
SQ20000円前後ならいいな！　笑
SQまでに8P19000を利食いできればよしとします！

返済
7P19750@80 -3   を@46   +102円

新規
8C19750@490   +3
7P20000@100 -3

セータ大きくなったな。今週だけだと思うけど。

現在のポジション（現在の確定利益　+485円)
7C22125@6 +3
7P20375@480 +1 と@310 +2
7C20000@110 -3
7P20000@100 -3
7C19625@360 +3
8C20500@85 -6
8P20250@335 +3
8C19750@490   +3
8P19375@100 -9
8P19000@110 -6

8Call 7Call 価格 7Put 8Put
3 22125
-6 20500
20375 +3
20250 +3
-3 20000  -3
 +3 19750
+3 19625
19375 -9
19000 -6

オプション価格表
7月限0710
8月限0710

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オプション, 現在のOPポジション

7/7　オプション　-43円

N225  19950円(-20)
夜間四本値　19970  19990  19860  19870
日中四本値　19860  19970  19830  19950

寄りでコールを処理して近づけました。

返済
7C20375@80 -3　を@22    +174円
8C20750@115-6　を@47   +408円
7C19750@505 +1　,@450 +2　を@260    -625円    合計-43円

新規
7C20000@110  -3
8C20500@85   -6
7C19625@360  +3


現在のポジション（現在の確定利益　+383円)
7C22125@6 +3
8C20500@85   -6
7P20375@480 +1 と@310 +2
8P20250@335 +3
7C20000@110  -3
7P19750@80 -3
7C19625@360  +3
8P19375@100 -9
8P19000@110 -6

8Call 7Call 価格 7Put 8Put
3 22125
-6 20500
20375 +3
20250 +3
 -3 20000
19750 -3
 +3 19625
19375 -9
19000 -6

オプション価格表
7月限0707
8月限0707

 

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