「現在のOPポジション」カテゴリーアーカイブ

オプションのポジションを枚数表示。

7/14 オプション

N225    39410円 (-100)
夜間四本値    39380   39560   39270   39500
日中四本値    39360   39610   39290   39410

SQ通過した後は下向きと見てポジションとりました。

新規
C43500@17 +3
C41250@165 -3.3
C40750@275 +1.1
P37000@245 +1.1
P36000@155 -1.1

現在のポジション (現在の確定利益  +-0円)
C43500@17 +3
C41250@165 -3.3
C40750@275 +1.1
P37000@245 +1.1
P36000@155 -1.1

期先Call 期近Call 価格 (先) 期近Put 期先Put
3 43500
43000
42000
41500
-3.3 41250
41000
1.1 40750
40000
39500
39000
38500
38000
37500
37000 1.1
36500
36000 -1.1
35500
35000
34000
33000
32000
22000
21000
17000

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オプション価格表
8月限0714
9月限0714

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7/8 オプション -385円

N225    39820円 (+280)
夜間四本値    39600   39910   39330   39330
日中四本値    39410   39820   39410   39820

もう39500-800円ぐらいで、ウロウロ、、
嫌だからそろそろ一旦ロックします。
外の売りのみ気になるので、逆指値しておしまいにします。

返済
P39500@575 +1.1を@225  -385円

新規
P39750@330 +1.1

現在のポジション (現在の確定利益  +50.6円)
C40250@160 -1.1
C39750@175 -1.1
P39750@330 +1.1
C38750@660 +1.1
P38750@185 -2.2
P35500@265 +1.1
P30500@8 +2
P21000@10 +3

期先Call 期近Call 価格 (先) 期近Put 期先Put
43000
42000
41000
-1.1 40250
40000
-1.1 39750 1.1
39500
39000
1.1 38750 -2.2
37500
37000
36000
35500 1.1
34000
33000
32000
31000
30500 2
29000
28000
27000
22000
21000 3
17000

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オプション価格表
7月限0708
8月限0708

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7/7  オプション

N225    29540円 (-230)
夜間四本値    39750   39810   39610   39750
日中四本値    39760   39840   39530   39540

もたれ合いのスタンスだと感じてC売とP売の枚数は同じにしました。

新規
C40250@160 -1.1

現在のポジション (現在の確定利益  +435.6円)
C40250@160 -1.1
C39750@175 -1.1
P39000@650 +1.1
C38750@660 +1.1
P38750@185 -2.2
P35500@265 +1.1
P30500@8 +2
P21000@10 +3

期先Call 期近Call 価格 (先) 期近Put 期先Put
43000
42000
41000
-1.1 40250
40000
-1.1 39750
39500 1.1
39000
1.1 38750 -2.2
37500
37000
36000
35500 1.1
34000
33000
32000
31000
30500 2
29000
28000
27000
22000
21000 3
17000

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オプション価格表
7月限0707
8月限0707

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6/30 オプション +118.8円

N225    40440円 (+260)
夜間四本値    40200   40640   40160   40580
日中四本値    40550   40870   40350   40440

だいぶ上げたので、一旦休憩かな?

返済
P37000@155 -1.1を@47  +118.8円

現在のポジション (現在の確定利益  +435.6円)
C39750@175 -1.1
P39000@650 +1.1
C38750@660 +1.1
P38750@185 -2.2
P35500@265 +1.1
P30500@8 +2
P21000@10 +3

期先Call 期近Call 価格 (先) 期近Put 期先Put
43000
42000
41500
41000
40000
-1.1 39750
39500 1.1
39000
1.1 38750 -2.2
37500
37000
36000
35500 1.1
34000
33000
32000
31000
30500 2
29000
28000
27000
22000
21000 3
17000

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オプション価格表
7月限0630
8月限0630

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6/27 オプション +204.6円

N225     40180円 (+680)
夜間四本値    39470   39810   39390   39780
日中四本値    39890   40290   39890   40180

あとはP買をどこで移動させるか?
このまま上昇してSQに入ってくれるならそれも良しだな。
どこかで反転するようならP買の移動を検討しようかな。

返済
P37000@155 -2.2を@62  +204.6円
新規
P38750@185 -2.2
P30500@8 +2

現在のポジション (現在の確定利益  +316.8円)
C39750@175 -1.1
P39000@650 +1.1
C38750@660 +1.1
P38750@185 -2.2
P37000@155 -1.1
P35500@265 +1.1
P30500@8 +2
P21000@10 +3

期先Call 期近Call 価格 (先) 期近Put 期先Put
43000
42000
41500
41000
40000
-1.1 39750
39500 1.1
39000
1.1 38750 -2.2
37500
37000 -1.1
36000
35500 1.1
34000
33000
32000
31000
30500 2
29000
28000
27000
22000
21000 3
17000

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オプション価格表
7月限0627
8月限0627

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6/26 オプション -297円

N225    39500円 (+570)
夜間四本値    38970   39140   38890   38950
日中四本値    39010   39580   38980   39500

返済
P39000@650 +1.1 を@380  -297円

新規
P39500@575+1.1

 

現在のポジション (現在の確定利益  +112.2円)
C39750@175 -1.1
P39000@650 +1.1
C38750@660 +1.1
P37000@155 -3.3
P35500@265 +1.1
P21000@10 +3

期先Call 期近Call 価格 (先) 期近Put 期先Put
43000
42000
41500
41000
40000
-1.1 39750
39500 1.1
39000
1.1 38750
37500
37000 -3.3
36000
35500 1.1
34000
33000
32000
31000
30000
29000
28000
27000
22000
21000 3
17000

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オプション価格表
7月限0626
8月限0626

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6/25 オプション +409.2円

N225     38930円(+120)
夜間四本値    38710   38790   38600   38750
日中四本値    38700   38930   38670   38930

返済
P34500@165 -3.3 を@41  +409.2円

新規
P39000@650 +1.1
P37000@155 -3.3

移動させたら、P側はバタフライの形になりました。

 

現在のポジション (現在の確定利益  +409.2円)
C39750@175 -1.1
P39000@650 +1.1
C38750@660 +1.1
P37000@155 -3.3
P35500@265 +1.1
P21000@10 +3

期先Call 期近Call 価格 (先) 期近Put 期先Put
43000
42000
41500
41000
40000
-1.1 39750
39000 1.1
1.1 38750
38000
37500
37000 -3.3
36000
35500 1.1
34000
33000
32000
31000
30000
29000
28000
27000
22000
21000 3
17000

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オプション価格表
7月限0625
8月限0625

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6/16 オプション

N225    38360円 (+580)
夜間四本値   37880   38140   37850   37960
日中四本値   38070   38360   38000   38360

金曜日の夜間帯で上だと感じてポジションをとりました。

新規
C39750@175 -1.1
P35500@265 +1.1
P34500@165 -3.3
P21000@10 +3

現在のポジション (現在の確定利益  +-0円)
C39750@175 -1.1
C38750@660 +1.1
P35500@265 +1.1
P34500@165 -3.3
P21000@10 +3

期先Call 期近Call 価格 (先) 期近Put 期先Put
43000
42000
41500
41000
40000
-1.1 39750
39500
1.1 38750
37000
36000
35500 1.1
35000
34500 -3.3
34000
33000
32000
31000
30000
29000
28000
27000
22000
21000 3
17000

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オプション価格表
7月限0616
8月限0616

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6/13 オプション

N225  37780円
夜間四本値    38080   38270   37950   38170
日中四本値    38010   38120   37470   37780

SQ精算 -354.8円

 

現在のポジション (現在の確定利益  +-0円)
7C38750@660 +1.1

期先Call 期近Call 価格 (先) 期近Put 期先Put
43000
42000
41500
41000
40500
40000
39500
1.1 38750
37000
36000
35000
34000
33000
32000
31000
30000
29000
28000
27000
26000
25000
22000
21000
17000

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オプション価格表
7月限0613
8月限0613

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6/10 オプション -286円

N225    38230円 (+120)
夜間四本値   38100   38330   38080   38240
日中四本値   38280   38500   38140   38230

C38250はATMになってしまったので、外にカレンダーを作りました。もう敗戦処理です。

返済
C38250@170 -1.1 を@430 -286円

新規
7C38750@660 +1.1

現在のポジション (現在の確定利益  -94.6円)
C42750@9 +1
C41000@10 +4
C40000@10 +1
C39250@280 +1.1
C38750@160 -1.1
P37000@66 -2.2
P35000@240 +1.1と@10 +1
P34000@150 -1.1
P29000@10  +1.1
P22000@8 +3
7C38750@660 +1.1

期先Call 期近Call 価格 (先) 期近Put 期先Put
40000
1 42750
4 41000
1 40000
1.1 39250
1.1 -1.1 38750
38250
37750
37000 -2.2
36000
35000 2.1
34000
33000
32000
31000
30000
29000 1.1
28000
27000
26000
25000
22000 3
21000
17000

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オプション価格表
6月限0610
7月限0610

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