N225 38750円 (-190)
夜間四本値 38880 38900 38430 38700
日中四本値 38680 38890 38580 38750
取引はなし
「オプション」カテゴリーアーカイブ
日経先物とオプションを絡めた戦略
6/3 オプション -60.4円
N225 38940円 (+450)
夜間四本値 38430 38750 38280 38730
日中四本値 38770 39050 38730 38940
P側を引き上げて下側には蓋をしました。
返済
P38500@485 +0.4を@240 -98円
P37125@132 -0.4を@38 +37.6円 合計-60.4円
新規
P39000@445 +0.4
P38000@120 -0.8
現在のポジション （現在の確定利益 -336.4円)
C42750@10 +1
P39000@445 +0.4
C38000@385 +0.4
P38000@120 -0.8
P31000@10 +2
| 期先Call | 期近Call | 価格 (先) | 期近Put | 期先Put |
| 1 | 42750 | |||
| 42000 | ||||
| 41500 | ||||
| 41000 | ||||
| 40000 | ||||
| 39500 | ||||
| 39000 | 0.4 | |||
| 38750 | ||||
| 38500 | ||||
| 0.4 | 38000 | -0.8 | ||
| 37625 | ||||
| 37125 |
||||
| 37000 | ||||
| 36500 | ||||
| 36250 |
||||
| 35000 | ||||
| 34000 | ||||
| 33000 | ||||
| 32000 |
||||
| 31000 | 2 |
先物は近似値のところにラージ換算で書いています。 ブログ更新の励みになりますので こちらもクリックお願いします！ 
5/31 オプション -232.4円
N225 38490円 (+490)
夜間四本値 37940 38340 37940 38110
日中四本値 38050 38540 38050 38490
上に向かいそうなので、C売を処分、P買をスライドしました。
P売は枚数減らしてSQに向けて準備しています。
返済
C38750@135 -1.2 を＠320 -222円
P37625@230@+0.4を@180 -20円
P36500@150 -1.8を@50 +80円
P36250@210 +0.4を@34 -70.4円
新規
P38500@485 +0.4
現在のポジション （現在の確定利益 -276円)
C42750@10 +1
P38500@485 +0.4
C38000@385 +0.4
P37125@132 -0.4
P31000@10 +2
| 期先Call | 期近Call | 価格 (先) | 期近Put | 期先Put |
| 1 | 42750 | |||
| 42000 | ||||
| 41500 | ||||
| 41000 | ||||
| 40000 | ||||
| 39500 | ||||
| 39000 | ||||
| 38750 | ||||
| 38500 | 0.4 | |||
| 0.4 | 38000 | |||
| 37625 | ||||
| 37125 |
-0.4 | |||
| 37000 | ||||
| 36500 | ||||
| 36250 |
||||
| 35000 | ||||
| 34000 | ||||
| 33000 | ||||
| 32000 |
||||
| 31000 | 2 |
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5/30 オプション
N225 38000円 (-490)
夜間四本値 38540 38550 38170 38170
日中四本値 38040 38110 37610 38000
P売を外に枚数を減らして飛ばしました。
C側もスライドしました。
返済
C39500@135 -0.8 を@49 +68.8円
C39000@280 +0.4 を@100 -72.0円
P37125@132 -1.2を@280 -177.6円
新規
C38750@135 -1.2
C38000@385 +0.4
P36500@150 -0.8
現在のポジション （現在の確定利益 -43.6円)
C42750@10 +1
C38750@135 -1.2
C38000@385 +0.4
P37625@230 +0.4
P37125@132 -0.4
P36500@150 -0.8
P36250@210 +0.4
P31000@10 +2
| 期先Call | 期近Call | 価格 (先) | 期近Put | 期先Put |
| 1 | 42750 | |||
| 42000 | ||||
| 41500 | ||||
| 41000 | ||||
| 40000 | ||||
| 39500 | ||||
| 39000 | ||||
| -1.2 | 38750 | |||
| 38500 | ||||
| 0.4 | 38000 | |||
| 37625 | 0.4 | |||
| 37125 |
-0.4 | |||
| 37000 | ||||
| 36500 | -0.8 | |||
| 36250 |
0.4 | |||
| 35000 | ||||
| 34000 | ||||
| 33000 | ||||
| 32000 |
||||
| 31000 | 2 |
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5/29 オプション +24.4円
N225 38490円(-360)
夜間四本値 38870 38990 38760 38950
日中四本値 38920 39150 38480 38490
返済
C40250@140 -0.8 を@44 +76.8円
C39750@225 +0.4を@94 -52.4円 合計+24.4円
新規
C39500@135 -0.8
C39000@280 +0.4
現在のポジション （現在の確定利益 +-0円)
C42750@10 +1
C40250@140 -0.8
C39750@225 +0.4
P37625@230 +0.4
P37125@132 -1.6
P36250@210 +0.4
P31000@10 +2
| 期先Call | 期近Call | 価格 (先) | 期近Put | 期先Put |
| 1 | 42750 | |||
| 42000 | ||||
| 41500 | ||||
| 41000 | ||||
| 40000 | ||||
| 39750 | ||||
| -0.8 | 39500 | |||
| 39250 | ||||
| 0.4 | 39000 | |||
| 38000 | ||||
| 37625 | 0.4 | |||
| 37125 |
-1.6 | |||
| 36250 | 0.4 | |||
| 36000 | ||||
| 35750 |
||||
| 35000 | ||||
| 34000 | ||||
| 33000 | ||||
| 32000 |
||||
| 31000 | 2 |
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5/28 オプション
N225 38850円 (-80)
夜間四本値 38900 38990 38850 38980
日中四本値 38950 38990 38760 38850
取引はなし
5/27 オプション
N225 38930円 (+330)
夜間四本値 38590 38880 38570 38800
日中四本値 38760 38930 38670 38930
取引はなし
5/24 オプション
N225 38600円 (-500)
夜間四本値 39090 39190 38430 38550
日中四本値 38450 38750 38360 38600
取引はなし
5/23 オプション
N225 39100円 (+480)
夜間四本値 38610 38800 38460 38770
日中四本値 38850 39150 38630 39100
取引はなし
5/22 オプション
N225 38620円 (-320)
夜間四本値 38990 39010 38760 38870
日中四本値 38900 38930 38590 38620
取引はなし