「オプション」カテゴリーアーカイブ

日経先物とオプションを絡めた戦略

9/14 オプション -130円

N225    27650円 (-750)
夜間四本値   28390   28470   27610   27650
日中四本値   27540   27800   27540   27650

昨日の夜間から取引を始めました。
結構為替が動きましたね。

新規
C30500@15 +1
C29000@170 -1
* C28000@600 +1
P26625@190 -1
P23500@18 +1
先物mini@28040 -10

返済
* C28000@@600+1を@470  -130円
新規
C27750@@605 +1

現在のポジション (現在の確定利益 -130円)
C30500@15 +1
C29000@170 -1
C27750@@605 +1
P26625@190 -1
P23500@18 +1
先物mini@28040 -10

期先Call 期近Call 価格 (先) 期近Put 期先Put
32000
31500
1 31000
30500
30000
-1 29000
28500
28000 -1
1 27750
27500
27250
27000
26625 -1
26500
26000
25000
24000
23500 1

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オプション価格表
10月限0914
11月限0914

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9/8 オプション +31円

N225     28030円  (+570)
夜間四本値   27480   27740   27460   27720
日中四本値   27700   28080   27700   28030

水星の逆行もそろそろなので、暴落かと思いきや上がるんですね。
自分の予想は当てにならない。

返済
C28375@@51 -1を@20 +31円

オプション価格表
9月限0908
10月限0908

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9/7 オプション -241円

N225    27460円 (-140)
夜間四本値    27720   27760   27520   27560
日中四本値    27600   27610   27260   27460

返済
C27500@400 +1を@110 -290円
P26750@74 -1を@25 +49円

新規
C27250@230 +1
P26500@20 -1

現在のポジション (現在の確定利益 -210.5円)
C31000@16 +1
C28375@51 -1
P28375@340 +1
C27250@230 +1
P26500@20 -1
P24500@20 +1

期先Call 期近Call 価格 (先) 期近Put 期先Put
32000
31500
1 31000
30500
30000
29000
28625
-1 28375 1
28000
27500
1 27250
27000
26750
26500
-1
26000
25000
24500 1
24000

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オプション価格表
10月限0907
9月限0907

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9/1 オプション -101円

N225    27630円 (-490)
夜間四本値   28070   28080   27810   27850
日中四本値   27750   27820   27580   27630

返済
P26750@100 -1を@70   +30円
C28625@96 -1を@22  +74円
C27875@405 +1を@200 -205円    合計-101円

新規
C28375@51 -1
C27500@400 +1
P26750@74 -1

現在のポジション (現在の確定利益 -210.5円)
C31000@16 +1
C28375@51 -1
P28375@340 +1
C27500@400 +1
P26750@74 -1
P24500@20 +1

期先Call 期近Call 価格 (先) 期近Put 期先Put
32000
31500
1 31000
30500
30000
29000
28625
-1 28375 1
28000
1 27500
27250
27000
26750 -1
26250
26000
25000
24500 1
24000

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オプション価格表
9月限0901
10月限0901

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