「オプション」カテゴリーアーカイブ

日経先物とオプションを絡めた戦略

1/25 オプション -165円

N225    27060円 (-520)
夜間四本値   27540   27550   26680   27280
日中四本値   27320   27450   26860   27060

返済
P26000@215 -1を@380 -165円

新規
P25500@195 -1
C27125@640 +1
先物mini@27080 -5

現在のポジション (現在の確定利益 -265円)
C30500@20 +1
C28375@225 -1
C27125@640 +1
P25500@195 -1
P23750@18 +1
先物mini@27080 -5

期先Call 期近Call 価格 (先) 期近Put 期先Put
31125
31000
1 30500
30000
29750
29125
29000
28500
-1 28375
28000
1 27125 -0.5
27000
26000
25500 -1
25000
24000
23750 1
22000

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オプション価格表
2月限0125
3月限0125

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1/21 オプション

N225     27520円  (-270)
夜間四本値 27800   27940   27480   27500
日中四本値 27340   27570   27100   27520

取引はなし。
夜に上がって、朝には下がって、
日中は下がって、戻る。忙しいな。

子供用のファイザーの取り扱い意向の調査がきた。
大人用ファイザーもモデルナも小児用ファイザーも取り扱いがバラバラだから、気を使う。
返事まで数日あるから考えておこう。

オプション価格表
2月限0121
3月限0121

 

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1/19 オプション -100円

N225   27520円 (-730)
夜間四本値 28250   28300   27930   28000
日中四本値 27820   27880   27280   27520

結構下げましたね。P側でLCしなければならなかったので、全体的に移動させました。

返済
C29125@215 -1を@70 +145円
P27000@190 -1を@435 -245円

新規
C28375@225 -1
P26000@215 -1

現在のポジション (現在の確定利益 +-0円)
C30500@20 +1
C28375@225 -1
P26000@215 -1
P23750@18 +1

期先Call 期近Call 価格 (先) 期近Put 期先Put
31125
31000
1 30500
30000
29750
29125
29000
28500
-1 28375
28000
27500
27000
26125
26000 -1
25000
24000
23750 1
22000

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オプション価格表
2月限0119
3月限0119

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1/17 オプション

N225    28340円 (+150)
夜間四本値   28190   28310   28020   28290
日中四本値   28330   28430   28260   28340

関東もまたマンボウかぁ、、

新規
C30500@20 +1
C29125@215 -1
P27000@190 -1
P23750@18 +1

現在のポジション (現在の確定利益 +-0円)
C30500@20 +1
C29125@215 -1
P27000@190 -1
P23750@18 +1

期先Call 期近Call 価格 (先) 期近Put 期先Put
31125
31000
1 30500
30000
29750
-1 29125
29000
28500
28250
28000
27500
27000 -1
26125
26000
25000
24000
23750 1
22000

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オプション価格表
2月限0117
3月限0117

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令和4年1月限 ¥252,500-

SQ値   28266.57円

まぁ、ほぼルール通りにできました。
正月休みなどの休日があると、どうなるのか変な連想をしてしまいます。
上がったら、下がったらの対応を考えながらのポジション採りができました。

 

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