N225 19420円（+80）
夜間四本値 19380 19480 19330 19480
日中四本値 19510 19550 19380 19420
取引はなし
残りSQまで2週間ぐらいになってきました。ATMになりうる当月限の売りには逆指値をしておいています。
「オプション」カテゴリーアーカイブ
日経先物とオプションを絡めた戦略
8/22 オプション
N225 19340円（-20)
夜間四本値 19320 19370 19250 19340
日中四本値 19340 19420 19330 19340
取引はなし。
8/21 オプション +578円
N225 19360円（-80）
夜間四本値 19410 19550 19310 19460
日中四本値 19490 19500 19340 19360
先週末の下落を見ていたので、コール側を利益確定してスライドしました。
返済
10C20250@70 -6 を@33 +222円
9C20000@115 -4 を@26 +356円 合計+578円
新規
10C20250@60 -1
10C20125@80 -4
9C19750＠75 -4
現在のポジション（現在の確定利益 -152円)
10C20250@100 -2と@60 -1
9P20250@330 +4
10C20125@80 -4
9C19750＠75 -4
9C19250@480 +4
9P19250@100 -4
9P19125@105 -4
10P17875@95 -4
| 10Call | 9Call | 価格 | 9Put | 10Put |
| 20500 | ||||
| -3 | 20250 | +4 | ||
| -4 | 20125 | |||
| -4 | 19750 | |||
| 19500 | ||||
| +4 | 19250 | -4 | ||
| 19125 | -4 | |||
| 17875 | -4 |
8/18 オプション
N225 19440円（-240)
夜間四本値 19690 19690 19470 19480
日中四本値 19470 19530 19410 19440
下落したので、逆指値で準備だけしておきます。
取引はなし。
8/17 オプション
N225 19680円（-50）
夜間四本値 19770 19790 19680 19720
日中四本値 19690 19730 19650 19680
取引はなし。
8/16 オプション +50円
N225 19730円(-10)
夜間四本値 19730 19820 19680 19740
日中四本値 19730 19760 19700 19730
プットの当月限売りの枚数が多いので外側に逃がすことにします。これでヘッジしやすくなりました。
返済
9P19250@100 -2 を@115 -30円
9P18500@95 -2 を@55 +80円 合計+50円
新規
10P17875@95 -4
現在のポジション（現在の確定利益 -730円)
10C20500@70 -6
10C20250@100 -2
9C20000@115 -4
9P20250@330 +4
9C19250@480 +4
9P19250@100 -4
9P19125@105 -4
10P17875@95 -4
| 10Call | 9Call | 価格 | 9Put | 10Put |
| -6 | 20500 | |||
| -2 | 20250 | +4 | ||
| 20125 | ||||
| -4 | 20000 | |||
| 19875 | ||||
| +4 | 19250 | -4 | ||
| 19125 | -4 | |||
| 17875 | -4 |
8/15 オプション
N225 19740円(+210)
夜間四本値 19550 19610 19520 19600
日中四本値 19650 19810 19640 19740
売り：買いの枚数を3：1になるように調整しました。
新規
10C20250@100 -2
9P18500@95 -2
現在のポジション（現在の確定利益 -780円)
10C20500@70 -6
10C20250@100 -2
9C20000@115 -4
9P20250@330 +4
9C19250@480 +4
9P19250@100 -6
9P19125@105 -4
9P18500@95 -2
| 10Call | 9Call | 価格 | 9Put | 10Put |
| -6 | 20500 | |||
| -2 | 20250 | +4 | ||
| 20125 | ||||
| -4 | 20000 | |||
| 19875 | ||||
| +4 | 19250 | -6 | ||
| 19125 | -4 | |||
| 18500 | -2 |
8/14 オプション -780円
N225 19530円(-180)
夜間四本値 19710 19720 19350 19350
日中四本値 19480 19580 19460 19530
先週末の下落から、買い玉のコールを移動させることで暫定的に利益確保としました。
意味わからないでしょうけどね。
返済
9C19875@315 +4 を@120 -780円
新規
9C19250@480 +4
現在のポジション（現在の確定利益 -780円)
10C20500@70 -6
9C20000@115 -4
9P20250@330 +4
9C19250@480 +4
9P19250@100 -6
9P19125@105 -4
| 10Call | 9Call | 価格 | 9Put | 10Put |
| -6 | 20500 | |||
| 20250 | +4 | |||
| 20125 | ||||
| -4 | 20000 | |||
| 19875 | ||||
| 19500 | ||||
| +4 | 19250 | -6 | ||
| 19125 | -4 |
8/10 オプション -702円
N225 19710円（-20）
夜間四本値 19740 19770 19670 19770
日中四本値 19780 19820 19660 19710
昨日の下落に続いて、今日はSQの清算日でした。
現在までの確定利益 +1114円
8月限SQ = -1002円
プットの売りが処理できなかったので、コール側も建てることにします。
返済
9C20250@125 -4 を＠50 +300円 SQとの合計-702円
新規
9C20000@115 -4
10C20500@70 -6
現在のポジション（現在の確定利益 0円)
10C20250@70 -6
9C20000@115 -4
9P20250@330 +4
9C19875@315 +4
9P19250@100 -6
9P19125@105 -4
| 10Call | 9Call | 価格 | 9Put | 10Put |
| -6 | 20500 | |||
| 20250 | +4 | |||
| 20125 | ||||
| -4 | 20000 | |||
| +4 | 19875 | |||
| 19500 | ||||
| 19250 | -6 | |||
| 19125 | -4 |
8/9 オプション +144円
N225 19730円(-250)
夜間四本値 19980 20030 19930 19950
日中四本値 19910 19920 19650 19730
明日の朝がSQですね、残りはこのまま持ち込みです。
9月限の売りも午前中のうちに決済するつもりでしたが、日中からの下落でストラドルは裏目に出ました。
最終的にはマイナスにならないよう期待したいです。
返済
8P19750＠60 -3 を@12 +144円
現在のポジション（現在の確定利益 +1114円)
8P20250@335 +3
8C20000＠105 -3
8P20000@60 -3
8C19750@490 +3
9P19250＠100 -6
———————-
9C20250@125 -4
9P20250@330 +4
9C19875@315 +4
9P19125@105 -4
| 9Call | 8Call | 価格 | 8Put | 9Put |
| 20375 | ||||
| -4 | 20250 | +3 | +4 | |
| 20125 | ||||
| -3 | 20000 | -3 | ||
| +4 | 19875 | |||
| +3 | 19750 | |||
| 19250 | -6 | |||
| 19125 | -4 |