N225 19920円(-20)
夜間四本値 19910 19960 19850 19960
日中四本値 19950 20020 19910 19920
週末からいじっていたから、もうすることもない。
ただ待ちです。
「オプション」カテゴリーアーカイブ
日経先物とオプションを絡めた戦略
7/24 オプション +90円
N225 19940円（-140)
夜間四本値 20070 20080 19950 19960
日中四本値 19950 19980 19870 19940
朝から下げたので、8月限コールを利食いしていきました。
返済
8C20375@60 -3 を@30 +90円
新規
8C20125@85 -3
現在のポジション（現在の確定利益 +753円)
9C20625@90 -6
8P20250@335 +3
8C20125@85 -3
8C19750@490 +3
8P19500@85 -3
9P19250＠100 -6
| 9Call | 8Call | 価格 | 8Put | 9Put |
| -6 | 20625 | |||
| 20250 | +3 | |||
| -3 | 20125 | |||
| +3 | 19750 | |||
| 19625 | ||||
| 19500 | -3 | |||
| 19250 | -6 |
7/21 オプション +180円
N225 20080円(-10)
夜間四本値 20100 20140 20020 20060
日中四本値 20060 20120 20050 20080
もたれ合い、あまり近い位置も嫌なので、プットを外に逃がしました。
返済
8P19500@85 -6 を@55 +180円
新規
9P19250＠100 -6
現在のポジション（現在の確定利益 +663円)
9C20625@90 -6
8C20375@60 -3
8P20250@335 +3
8C19750@490 +3
8P19500@85 -3
9P19250＠100 -6
| 9Call | 8Call | 価格 | 8Put | 9Put |
| 22125 | ||||
| -6 | 20625 | |||
| –3 | 20375 | |||
| 20250 | +3 | |||
| 20000 | ||||
| +3 | 19750 | |||
| 19625 | ||||
| 19500 | -3 | |||
| 19250 | -6 |
金額ベースだと
| 9Call | 8Call | 価格 | 8Put | 9Put |
| 22125 | ||||
| -540 | 20625 | |||
| –180 | 20375 | |||
| 20250 | +1005 | |||
| 20000 | ||||
| +1470 | 19750 | |||
| 19625 | ||||
| 19500 | -255 | |||
| 19250 | -600 |
買い総額 2475円
売り総額 1575円
実質価値20250ー19750=500円幅が3枚=1500円
ん、、計算してみたが、だからだんだ？って感じだな。w
7/20 オプション
N225 20090円(+80)
夜間四本値 20000 20020 19950 20020
日中四本値 20010 20140 20000 20090
後場に動いたから、放たれたかと期待したが元に戻ったね。
取引はなし
7/19 オプション
N225 20010円(+30)
夜間四本値 19990 20010 19890 19980
日中四本値 19960 20010 19930 20010
取引はなし。
7/18 オプション +483円
N225 19980円（-130)
夜間四本値 20090 20110 20010 20020
日中四本値 20040 20060 19920 19980
前場である程度下落してきたので、ちょっと早いですがコール側を移動しました。あまりに8月限がATMに近くなるので建て枚数を減らして、9月限で残りを建てました。
返済
8C20500@85 -6 と@110 -3 を@38 +483円
新規
8C20375@60 -3
9C20625@90 -6
現在のポジション（現在の確定利益 +483円)
8C20375@60 -3
9C20625@90 -6
8P20250@335 +3
8C19750@490 +3
8P19500@85 -9
| 9Call | 8Call | 価格 | 8Put | 9Put |
| 22125 | ||||
| -6 | 20625 | |||
| –3 | 20375 | |||
| 20250 | +3 | |||
| 20000 | ||||
| +3 | 19750 | |||
| 19625 | ||||
| 19500 | -9 | |||
| 19000 |
7/14 オプション +439円
N225 20110円(+30)
夜間四本値 20100 20130 20090 20130
日中四本値 20130 20140 20080 20110
8月限はすでに立てており、今日はSQの清算のみでした。
7月限SQ清算 +439円
取引はなし
現在のポジション（現在の確定利益 0円)
8C20500@85 -6 と@110 -3
8P20250@335 +3
8C19750@490 +3
8P19500@85 -9
| 9Call | 8Call | 価格 | 8Put | 9Put |
| 22125 | ||||
| -9 | 20500 | |||
| 20375 | ||||
| 20250 | +3 | |||
| 20000 | ||||
| +3 | 19750 | |||
| 19625 | ||||
| 19500 | -9 | |||
| 19000 |
7/13 オプション +105円
N225 20080円(+20)
夜間四本値 20080 20160 20070 20130
日中四本値 20140 20170 20040 20080
C20000で売っていたものにロスカットを設定していたら引っかかりました。P20000とのセットなら損しない程度にしましたが悔しいのでもう一度売りなおし。
明日に持ち込みます。
P19375も利食いして、来月限は新たなポジションにしました。
このままSQに持ち込めば、明日20000-20250円以内であれば+439円を予定しています。 現在+860で+439ですから+1299円が7月限の成績予定です。
返済
7C20000@110 -3 を@165 -165円
8P19375@100 -9 を@70 +270円 合計+105円
新規
7C20250＠29 -3
8P19500@85 -9
現在のポジション（現在の確定利益 +860円)
7C22125@6 +3
7P20375@480 +1 と@310 +2
7C20250@29 -3
7P20000@100 -3
7C19625@360 +3
8C20500@85 -6 と@110 -3
8P20250@335 +3
8C19750@490 +3
8P19500@85 -9
| 8Call | 7Call | 価格 | 7Put | 8Put |
| 3 | 22125 | |||
| -9 | 20500 | |||
| 20375 | +3 | |||
| -3 | 20250 | +3 | ||
| 20000 | -3 | |||
| +3 | 19750 | |||
| +3 | 19625 | |||
| 19500 | -9 | |||
| 19000 |
7/12 オプション
N225 20060円(-120)
夜間四本値 20180 20180 20080 20110
日中四本値 20100 20140 20040 20060
20000円のストラドルの売りがどうなるか、明日に利食いするかどうか、、、一応ロスカットは入れておきます。
取引はなし。
7/11 オプション +270円
N225 20180円(+80)
夜間四本値 20100 20120 20050 20050
日中四本値 20050 20190 20050 20180
夜間でもうあげももう一杯だと判断して、売りの枚数を揃えるべく、利食いしました。
7月限はストラドルの売りで経過を見ていくだけです。
8月限は今までと同じようなポジションになりました。
返済
8P19000@110 -6 を@65 +270円
新規
8C20500@105 -3
現在のポジション（現在の確定利益 +755円)
7C22125@6 +3
7P20375@480 +1 と@310 +2
7C20000@110 -3
7P20000@100 -3
7C19625@360 +3
8C20500@85 -6 と@110 -3
8P20250@335 +3
8C19750@490 +3
8P19375@100 -9
| 8Call | 7Call | 価格 | 7Put | 8Put |
| 3 | 22125 | |||
| -9 | 20500 | |||
| 20375 | +3 | |||
| 20250 | +3 | |||
| -3 | 20000 | -3 | ||
| +3 | 19750 | |||
| +3 | 19625 | |||
| 19375 | -9 | |||
| 19000 |