取引はなし。
N225 16510円
NetOPvalueが増えています。
「オプション」カテゴリーアーカイブ
日経先物とオプションを絡めた戦略
3/17 オプション -117円
N225 16820円
4P15750@105円 -4を＠48で決済+228円
スライドして
4P16375＠110 -3で建てたものの、
あえなくロスカット！ @225で決済-345円 合計-117円
もう一度4P15750@95円 -3 を建てました 
現在のポジションを整理する。
4C19625@1 +6
4C18750＠23 +1
4C17500＠120 -3
4C16750@325 +1
4P18000@1060 +1
4P15750@95 -3
4P15250@27 +1
4P13625@35 +1
4P13000@9 +1
プット側の枚数を減らしておいて助かりました。
全体的には暴落歓迎のポジションです。
3/14 オプション
もう一度リベンジ
現在のポジションを整理する。
4C18750＠23 +1
4C17875＠125 -3
4C16750@325 +1
4P18000@1060 +1
4P15750@105 -4
4P13625@35 +1
4P13000@9 +1
18000-16750=1250円幅を325+1060=1385円で購入
時間的価値1250-1385=-135円この135円を両サイドの売りで埋めていく。。
現在の曲線はこれ
証拠金ゼロね
もうちょっと売っても大丈夫なのかな？
不安なのでやめておく。
2/17 先生
3P1700＠1030 +1
3P13750＠110 -5
証拠金 418,000
NetOPValue 725,000
1/26 ストラングル +168円
N225 16660円
返済
2C18625@105 -3 を＠44
新規
2C18000@115 -4
3C22500@3 +2
売りの枚数を増やしてみたが。。。
ちょっときついかなぁ。
NetOPvalue = 2,006,000円
1/25 ストラングル
N225 17180円
返済
2C18000@105 -3 を@225
2P14250@105 -3を＠60
新規
2C18625@100 -3
2P15000@110 -4
2P13500@34 +1
これからIVがどんどん剥げるだろうな
NetOPvalue = 2,206,000 円
1/22 バックスプレッド
1/22 ストラングル
暴落していたので、幾つか処理。
返済
2C17000＠380 +1 を270円
2P14500＠100 -3 を220円
新規&返済
2P13500@100 -3 だけど＠60で決済
新規
2P14250@105 -3
2C16500@455 +1
全部のポジションは
3C24750@3 +1
3C24750@1 +5
2C23000@2 +5
2C21750@14 +1
2C20500@19 +1
2C20000@19 +1
2C19500@17 +1
2P18750＠355 +1
2C18000@105 -3
2C16500@455 +1
2P14250@105 -3
2P14250@60 +1
2P13000@13 +1
3P10500@5 +1
3P10500@4 +1
NetOPValue=2,475,000円
1/21 バックスプレッド
1/21 ストラングル
N225 16000円
値段が乱高下すればするほど、ストラングルだったポジションが利益になっている。
取引はなし。
