日経先物とオプションを絡めた戦略
N225 18910円(-400)
夜間に値を下げて、いつのまにか5C売りも50円で約定したメールが来ました。
さぁ、久しぶりの買い玉のスライドをしました。
返済
4C19000@565 を@315円 -250円
5C20500@85 -2 を@50円 +70円
4C18625@100 -1を@215 ロスカット -115円 合計-295円
新規
4C18500@660 +1
5C20125@105 -1
現在のポジション
4C21625@1 +5
5C20375@100 -2
5C20125@105 -1
4P20000@900 +1
4C18500@660 +1
4P16000@1 +5
4P14000@1 +5
N225 19310円（-40)
金曜日の夜間にコール側が一部50円で約定しました。
そのままスライドするには近すぎるので、期先の限月、ここでは5月限のコールを売ることにしました。
指値を張っていたら、21日の日中に約定しました。
返済
4C20125@105 -1 を@50 +55円
4C20000@120 -2 を@50 +140円 合計+195円
新規
5C20375@100 -2
5C20500@85 -2
現在のポジション
4C21625@1 +5
5C20500@85 -2
5C20375@100 -2
4P20000@900 +1
4C19000＠565 +1
4P18625＠100 -1
4P16000@1 +5
4P14000@1 +5
N225 19350円(-90)
クズ1円が約定していました。
新規
4C21625@1 +5
4P16000@1 +5
現在のポジション
4C21625@1 +5
4C20125@105 -1
4C20000@120 -2
4P20000@900 +1
4C19000＠565 +1
4P18625＠100 -1
4P16000@1 +5
4P14000@1 +5
N225 19450円
6時間足で売りゾーンに行くと判断してプット側の売りを決済しました。そしてベアポジションとしました。
返済
4P18500@115 -3 を@75 +120円
新規
4C20000@120 -2
現在のポジション
4C20125@105 -1
4C20000@120 -2
4P20000@900 +1
4C19000＠565 +1
4P18625＠100 -1
4P14000@1 +5
N225 19480円(-40)
取引はなし。
プットをスライドしたいけど、やったら踏まされそうなので静観です。
N225 19520円(+50)
SQ通過後の夜間にだいぶ価値が減ったプットをスライドしました。
返済
4P17875@100 -1 を@31 +69円
4C20000@110 -3 を@150 -120円 合計 -51円
新規
4P18625＠100 -1
現在のポジション
4C20125@105 -1
4C20000@110 -3
4P20000@900 +1
4C19000＠565 +1
4P18625＠100 -1
4P18500@115 -3
4P14000@1 +5
コールとプットのdeepITMを買っているが、うまくタイミングが取れなとか、価格が高すぎるなどの時に、先物でヘッジできないか考えてみた。
現在のポジションを
4C20000@110 -3
4P20000@900 +1
4C19000＠565 +1
4P18500@115 -3
として、考察してみる。
まずはこの時の損益図は
満期日が+195円になっている。
4P20000@900 +1は3/6に建てたのでこの時のN225の終値19360円として仮に-1枚売ると
満期日は+455円になっている。
外のストラングルの売りで調整するにしても、スタートは先物を使ったポジションからでも良いのかもしれない。
さてDeepITMだけでポジションをみてみる
4P20000@900 +1
4C19000＠565 +1
満期日は-465円だな。
これを4P20000@900 +1の代わりに先物 -1枚から始めると
満期日は-205円
これを4P20000@900 +1の代わりに先物 -0.5枚だと
満期日 -135円だな。
曲線が近いのは-0.5枚から乗り換えていくのが面白いのかもしれない。
N225 19470円(+300)
SQにて精算 +65円
開始後どんどん上昇しましたね。
プットを立てて両建てとしました。
新規
4P18500@115 -3
現在のポジション
4C20125@105 -1
4C20000@110 -3
4P20000@900 +1
4C19000＠565 +1
4P18500@115 -3
4P17875@100 -1
