夜間のうちにコールの売りを変更。
1C20000＠40を10円で返済 +30円
2C20500＠47 -1枚建てました。
そして現在のポジションは
1P16750@32 -1
2C20500@47 -1
2C21750@14 1
2P13000@13 1
| 1 | 21750 | |||
| -1 | 20500 | |||
| 18750 ATM | ||||
| 16750 | -1 | |||
| 13000 | 1 |
NetOPValue =-47000円
売値が10円ぐらいになったら、乗り換えるしかないな。
月別アーカイブ: 2015年12月
12/22 ストラドル
12/22 バックスプレッド
12/21 ストラングル
N225 18815円
ポジションは昨日のままである。
動いていないので，そのまま証拠金も安全域にきた。
でも両サイドは地獄
デルタもほぼゼロ。 損失が見ていても恐ろしい 
NetOptionValue -23000 円
12/21 バックスプレッド
N225 18810円
やや下の価格帯に移動した。
デルタはマイナスに増えたが、セーターなどは時間とともに減った。
NetOptionValue -69000円
12/21 ストラングル
新規でたててみる。
ATMから1000ぐらいはなれているところで売る
売った権利行使価格より当月か翌月で価格が半分以下を買う
売建て値段より倍になったらロスカット
1C20000＠40 -1
1P16750@32 -1
2C21750@14 1
2P13000@13 1
確かにこんなになるけどね、一発で死にそう。。。
資金管理できるかが鍵ですね。
| 2月 | 1月 | 1月 | 2月 | |
| 1 | 21750 | |||
| -1 | 20000 | |||
| 16750 | -1 | |||
| 13000 | 1 |
最後にネットオプション価格 = -51000
12/18 バックスレッド
新規で建ててみる。
| 2月Put | 1月Call | 1月Put | 2月Put | |
| 1 | 20250 | |||
| 20125 | ||||
| 20000 | ||||
| 19875 | ||||
| 1 | 19750 | |||
| 19625 | ||||
| 19500 | ||||
| 19375 | ||||
| -1 | 19250 | |||
| 19125 | ||||
| 19000 | ||||
| 18875 | ||||
| 18750 | ||||
| 18625 | ||||
| 18500 | ||||
| 1300 | 2 |
1C20250＠32×1
1C19750＠90×1
1C19250＠235×-1
2P13000@12×2
できるだけ先物ヘッジしないで様子をみて見たい。
NetOptionValue = -88000
12/15 N225 +40円
昨日夜間に仕掛けをセット！
夜中のうちに2枚約定して+150円
朝には場が反転してしまったのでロスカットに当たりました。
-110円
今日は合計+40円
次の仕掛けを待ちます
12月 -1620円
H27年12月絵本
