3/15 オプション +120円

N225   19450円

6時間足で売りゾーンに行くと判断してプット側の売りを決済しました。そしてベアポジションとしました。

返済
4P18500@115  -3 を@75   +120円

新規
4C20000@120 -2

 

 

現在のポジション
4C20125@105 -1
4C20000@120 -2
4P20000@900 +1
4C19000@565  +1
4P18625@100  -1
4P14000@1 +5

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3/13 オプション -51円

N225 19520円(+50)

SQ通過後の夜間にだいぶ価値が減ったプットをスライドしました。

返済
4P17875@100 -1 を@31    +69円
4C20000@110 -3 を@150  -120円 合計 -51円

新規
4P18625@100 -1

 

現在のポジション
4C20125@105 -1
4C20000@110 -3
4P20000@900 +1
4C19000@565  +1
4P18625@100  -1
4P18500@115 -3
4P14000@1 +5

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スタートはdeepITMと先物半分かな?

コールとプットのdeepITMを買っているが、うまくタイミングが取れなとか、価格が高すぎるなどの時に、先物でヘッジできないか考えてみた。

現在のポジションを
4C20000@110 -3
4P20000@900 +1
4C19000@565  +1
4P18500@115 -3
として、考察してみる。

まずはこの時の損益図は

満期日が+195円になっている。

 

4P20000@900 +1は3/6に建てたのでこの時のN225の終値19360円として仮に-1枚売ると

満期日は+455円になっている。

外のストラングルの売りで調整するにしても、スタートは先物を使ったポジションからでも良いのかもしれない。

さてDeepITMだけでポジションをみてみる
4P20000@900 +1
4C19000@565  +1

満期日は-465円だな。

 

これを4P20000@900 +1の代わりに先物 -1枚から始めると

満期日は-205円

これを4P20000@900 +1の代わりに先物 -0.5枚だと

満期日 -135円だな。

曲線が近いのは-0.5枚から乗り換えていくのが面白いのかもしれない。

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H29年3月限 ¥91,000-

SQ精算値 19434円

3月限の前日までに+26円。
SQにて+65円で終了。

売りは上手にさばけましたが、最後に残ったdeepITMを外す時に先物と上手に絡めることができませんでした。

そのままだったら+86円で終了でしたから+5円分だけはなんとかできましたがね。

まだまだ勉強です。

 

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3/10 オプション

N225 19470円(+300)

SQにて精算  +65円

開始後どんどん上昇しましたね。
プットを立てて両建てとしました。

新規
4P18500@115 -3

 

現在のポジション
4C20125@105 -1
4C20000@110 -3
4P20000@900 +1
4C19000@565  +1
4P18500@115 -3
4P17875@100 -1

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