N225 19770円(-110)
取引はなし。
5/16 オプション
5/15 オプション -45円
N225 19890円(+10)
日中も下降して来たので、さっとスライドしていきます。
C20625でリバースカレンダーを作成しました。
返済
6C20250@105 -3 を@80 +75円
6C19750@385 +1 を@265 -120円 合計-45円
新規
6C20625@27 +3
7C20625@115 -3
6C19250@645 +1
現在のポジション
6C20875@28 +3
6C20625@27 +3
7C20625@115 -3
6P20250@465 +1
6C19250@645 +1
7P18625@120 -3
6P18500@29 +3
6P13500@1 +5
6P12750@1 +8
| 7Call | 6Call | 価格 | 6Put | 7Put |
| +3 | 20875 | |||
| -3 | +3 | 20625 | ||
| 20250 | +1 | |||
| +1 | 19250 | |||
| 18625 | -3 | |||
| 18500 | +3 |
損益図のイメージは、
H29年5月絵本
5/12 オプション (SQ+1045円)
H29年5月限 ¥143,000-
SQ清算値 19991.27
ボラリティーが低く、ATMから1000円程度離れたところを売りたいと思っても期先になってしまい、なんとか両建てでもヘッジできました。
シュミレーションで、今回のポジションにヘッジの仕方を変えてみたら、、、+1644円になるなんて！ 
平時であまり価格帯が動かないと損になりますが、ヘッジの仕方を工夫してみたいと思います。 動けば動くほど利益の出るポジションになります。
5/11 オプション +50円
N225 19960円(+60)
理想のチャートはいつもスマイル系でボトムが利益が出ている状態ですので、まずは6月限に向けてやってみることにします。
今夜で5月限はSQのためロックされます。
証拠金を100万移動してやってみます。
P18500でRカレンダーを作りたかったのですができなかったので、期先はP18625で作成しました。
返済
6P19000@85 -2 を@60 +50円
新規
6C20875@28 +3
6P20250@465 +1
6C19750@385 +1
7P18625@120 -3
6P18500@29 +3
現在のポジション（限月別）
5C21750@1 +5
5P20000@310 +1
5C18000@610 +1
5P15000@1 +6
——————–
6C20875@28 +3
6C20250@105 -3
6P20250@465 +1
6C19750@385 +1
7P18625@120 -3
6P18500@29 +3
6P13500@1 +5
6P12750@1 +8
| 7Call | 6Call | 価格 | 6Put | 7Put |
| +3 | 20875 | |||
| -3 | 20250 | +1 | ||
| +1 | 19750 | |||
| 18625 | -3 | |||
| 18500 | +3 |
まずはスマイルになったので、今後はこれを上に引き上げて行く作業になります。
