2/28の夜間に一部約定させました。先物の値段21000を割った頃22時ぐらいの取引だったと思います。
そして荒れたマーケットで何を考えていたかを残そうと思って書いておきます。

返済
C22375@540 +3 を@110 -1290円
P20500@20 +3 を@540 +1560円
先物mini@22000 -15 @20955 +1568円
合計+1838円

 

先週火曜日25日の連休明けは、その前の週より-800円以上をつけて下げてきました。3セットなので-240万近く一気に含み損をもらった状態ですね。　P2300売に対して先物売を充てる予定でいましたが、約定するわけもなく、仕方なくP22875買で対応しました。すでにATMをすぎたP買ですから高いものを買わされた状態です。
先物売を充てられた時のとの違いは、C売がない状態です。
先物売＝P買+C売
これの半分がないので、全体的にC売り部分がないバランスの悪い状態ですが、反騰した際に解決しようと思っていました。

その後も反発なくそのまま下落。
C売を持たない状態での下落で、ますます全体としてきつい感じになってきました。C22375買の価値の減少して行きましたからね。そこで先物売りを半分で対応することにしました。

C買+0.5先物売り
=C買+0.5(P買+C売)
=C買+0.5P買+0.5C売
=0.5C買+0.5P買
理論的にはこれでストラドル買を作った状態です。

実際は先物を22000円売で約定していましたが、ストラドル買に近い状態をイメージしていました。もうさらなる下落に備えながらも、反騰も受益するつもりでいました。

金曜日の夜までにさらに下落。公開しているように証拠金の上げもあって、追証状態でさらに下落しました。
夜に20900円前後の時に、今回決済したポジションで、全体の評価が-30万ぐらいまで減らせますので、一旦ここで逃げることにしました。P20500買の利益に助けられています。

一部資金を補充して、決済させました。
補充した資金は、別枠に戻しました。

先週は乖離したおかげで先物建てられず、予定外に持たされた含み損を1/10までとりあえず縮小することに成功した週でした。
予定の先物23000売があれば、この苦しみはなかったでしょうか、これはマーケットが決めることですから仕方ありません。
また今週まで待ってさらなる下落でもっと利益も増えるでしょうが、反発すれば意味はありませんし、証拠金が上がった状態でさらなる下落は、さらに追証を求められるでしょう。ですので、これで良かったと思っています。
おかげで週末はそんなに気にすることもなく過ごせました。

このままSQまで持ち込んで-30万でも、来月限のセットの際に売り建ての幅も広がっているでしょうから、来月限を楽しみに待ち「もう何もしない」も選択肢に入りました。

今のうちに先週のトレードの反省を書いておきます。明日の日報でずらずら書くと分からなくなりますので。w