9/12 オプション +105円

N225  16540円(-320)

週末の夜間に-200円ぐらいの下げがありました。
日中にC買いポジションのスライドをしました。午後になっての下落でコール売りのスライドを約定させました。

返済
10C16750@500 +1 を@365   -135円
10C17750@130 -3 を@50  +240円

新規
10C16250@680 +1
10C17375@110 -3

 

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現在のポジションは
10C17625@130 -1
10C17375@110 -3
10P17000@560 +1
10C16250@680 +1
10P15750@115 -1
10P10000@4 +8

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中央の買いのスライドをしたわけだが、これについてメモのつもりで書いておく。
前回1700-16750の間を560+500=1060円で取得している。実質価値は250円幅ですので、1060-250=810円分のプレミアムを抱えていることになる。 今回16750を16250円にスライドしたので、同様に考えてみる。
1700-16250幅を560+680=1240円で取得
実質価値は値幅の750円なので1240-750=490円のプレミアムを抱えている。

つまりSQまで放置すれば-490円である。

今日のスライドで-810円から-490円に減らせた(+320円分)のにそのコストは今日の損-135円分だからね。
買いのスライドは損に見えても利幅確定の意味もあるんですよね。v

目先の表題の損の数字にとらわれないでね

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