ボラリティーと戦略

ここ数ヶ月ボラリティーの低い状態が続いている。

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ずっとこんな感じである。

今までの戦略のシュミレーションがボラリティーのある時、ここでは24以上とします。下図で赤枠だったので、同じ戦略を緑枠でやると苦しめられました。

12-19-37

実際にはどのくらい違うかというと、ボラリティーの低い時に売りポジションを取らない戦略をとると、
H28年10月限 +298円
H28年11月限 +353円
H28年12月限(今日現在)+495円ぐらい改善されるんです。

全く取らないわけにはいきませんが、今後はボラリティー22-24ぐらいでポジション取りの戦略を変えて行ってみます

こういうデーターが取れただけでも授業料だと思っています。

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