2/10 オプション +405円

N225 19380円(+470)

SQ決済 +405円

3月限も本格的に始めます。上昇してくれたので利益確保の意味も込めてプット側を建てました。全体的にはブルポジションです。

新規
3P19750@590 +1
3P18500@110 -3

スクリーンショット 2017-02-10 16.29.42

スクリーンショット 2017-02-10 16.29.48

 

現在のポジション
3C22250@1 +5
3C19750@90 -1
3P19750@590 +1
3C18750@505 +1
3P18500@110 -3

買いだけを見てみましょう。
19750-18750=1000円幅を590+505=1095円のコストで取得しています。
1000-1095=−95円のプレミアムです。 含み損ですね。
でもコールとプット側で90+110×3=420円分を売っています。
このままでもすでに差し引き+325円です。

ただし、18500円を下回らなければ、、、の条件付きです。

コールの買い+プットの売り=先物の買い

この式に当てはめてポジションを書き直すと、、、
3C22250@1 +5
19750円  先物 売り
18500から18750 先物買い
3P18500@110 -2
と、なります。 つまりリスクは3P18500@110 -2 がリスクとなります。 これが「18500円を下回らなければ、、」の理由です。

 

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